Peta Matematika Keuangan
Modul 13GeneralTeori Portofolio & RisikoBebas diakses tanpa akun
Optimasi Markowitz (Mean-Variance)
MulaiLangkah 1 dari 14
Pemancing berpikir
Berhenti sebentar sebelum menghitung.
Menggunakan Lagrange Multipliers dari Kalkulus Multivariabel untuk mencari Efficient Frontier (bobot portofolio berisiko terkecil).
Sebelum menghitung, prediksi: bagian mana dari optimasi markowitz (mean-variance) yang tetap dan bagian mana yang berubah? Jelaskan alasanmu dengan satu representasi visual.
garis pasar modal
Pertanyaan esensial
Bagaimana optimasi markowitz (mean-variance) dapat dipahami, direpresentasikan, dan diperiksa tanpa hanya menghafal langkah?