Peta Matematika Keuangan
Modul 12GeneralTeori Portofolio & RisikoBebas diakses tanpa akun
Kovariansi dan Korelasi Aset
MulaiLangkah 1 dari 14
Pemancing berpikir
Berhenti sebentar sebelum menghitung.
Menghitung risiko portofolio dua aset atau lebih, serta keajaiban diversifikasi saat korelasi bernilai negatif.
Sebelum menghitung, prediksi: bagian mana dari kovariansi dan korelasi aset yang tetap dan bagian mana yang berubah? Jelaskan alasanmu dengan satu representasi visual.
Pertanyaan esensial
Bagaimana kovariansi dan korelasi aset dapat dipahami, direpresentasikan, dan diperiksa tanpa hanya menghafal langkah?